Барышева А.Е. Модель, методика и программное обеспечение для формирования портфеля ценных бумаг в условиях ограниченной выборки. 2021

Оглавление диссертации

ГЛОССАРИЙ 4
ВВЕДЕНИЕ 7
ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 18
1.1 Задача построения оптимального портфеля ... 18
1.2 Задача оценки риска портфеля  33
1.3 Задача подбора вероятностного распределения . 46
1.4 Выводы по главе 1 .. 52
ГЛАВА 2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И ПОДХОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ 
ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ 54
2.1 Математическая модель корреляции интервальных временных рядов  54
2.1.1 Формулировка модели и ее предположений 57
2.1.2 Метод оценки параметров модели 60
2.2.2 Метод определения эффективного начального приближения 61
2.2 Методика оценки влияния нарушений предположений модели динамики 
базовых активов на процесс ее построения и на получаемые с ее помощью 
целевые показатели портфеля. 63
2.3 Программный комплекс подбора совместного вероятностного 
распределения 66
2.3.1 Описание разработанного программного комплекса подбора совместного 
вероятностного распределения 66
2.3.2 Сравнение разработанного комплекса с существующими аналогами 75
2.4 Выводы по главе 2 .. 77
ГЛАВА 3. ТЕСТИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 78
3.1 Результаты тестирования на синтетических данных  78
3.1.1 Тестирование метода оценки параметров модели корреляции интервальных 
временных рядов 78
3.1.2 Тестирование методики оценки влияния нарушений предположений модели 
динамики базовых активов на процесс ее построения и на получаемые с ее помощью 
целевые показатели 81
3.1.3 Тестирование программного комплекса 90
3.2 Результаты апробации на реальных данных.. 93
3.2.1 Модель корреляции интервальных временных рядов 93
3.2.2 Методика оценки влияния нарушений предположений используемой модели на 
процесс ее построения и на получаемые с ее помощью целевые показатели 95
3.3 Выводы по главе 3 ..ГЛОССАРИЙ 4
ВВЕДЕНИЕ 7
ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 18
1.1 Задача построения оптимального портфеля ... 18
1.2 Задача оценки риска портфеля  33
1.3 Задача подбора вероятностного распределения . 46
1.4 Выводы по главе 1 .. 52
ГЛАВА 2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И ПОДХОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ 
ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ 54
2.1 Математическая модель корреляции интервальных временных рядов  54
2.1.1 Формулировка модели и ее предположений 57
2.1.2 Метод оценки параметров модели 60
2.2.2 Метод определения эффективного начального приближения 61
2.2 Методика оценки влияния нарушений предположений модели динамики 
базовых активов на процесс ее построения и на получаемые с ее помощью 
целевые показатели портфеля. 63
2.3 Программный комплекс подбора совместного вероятностного 
распределения 66
2.3.1 Описание разработанного программного комплекса подбора совместного 
вероятностного распределения 66
2.3.2 Сравнение разработанного комплекса с существующими аналогами 75
2.4 Выводы по главе 2 .. 77
ГЛАВА 3. ТЕСТИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 78
3.1 Результаты тестирования на синтетических данных  78
3.1.1 Тестирование метода оценки параметров модели корреляции интервальных 
временных рядов 78
3.1.2 Тестирование методики оценки влияния нарушений предположений модели 
динамики базовых активов на процесс ее построения и на получаемые с ее помощью 
целевые показатели 81
3.1.3 Тестирование программного комплекса 90
3.2 Результаты апробации на реальных данных.. 93
3.2.1 Модель корреляции интервальных временных рядов 93
3.2.2 Методика оценки влияния нарушений предположений используемой модели на 
процесс ее построения и на получаемые с ее помощью целевые показатели 95
3.3 Выводы по главе 3  101
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 102
3
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 105
ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 113
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 114
Приложение А. Акт внедрения результатов диссертации в ООО «ЭКО-ТОМСК» 
(г. Томск) 115
Приложение Б. Акт внедрения результатов диссертации в НИ Томский 
политехнический университет (г. Томск) 117
Приложение В. Акт внедрения результатов диссертации в Томском 
государственном университете систем управления и радиоэлектроники (г. 
Томск) 118
Приложение Г. Свидетельство о ГР программы для ЭВМ №2020660959 от 15 
сентября 2020 года 119. 101
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 102
3
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 105
ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 113
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 114
Приложение А. Акт внедрения результатов диссертации в ООО «ЭКО-ТОМСК» 
(г. Томск) 115
Приложение Б. Акт внедрения результатов диссертации в НИ Томский 
политехнический университет (г. Томск) 117
Приложение В. Акт внедрения результатов диссертации в Томском 
государственном университете систем управления и радиоэлектроники (г. 
Томск) 118
Приложение Г. Свидетельство о ГР программы для ЭВМ №2020660959 от 15 
сентября 2020 года 119

Полный текст

Вернуться в каталог диссертаций по финансовым инструментам 2023 год

Каталог всех диссертаций по финансовым инструментам (за все годы)

КРОМЕ ТОГО, по финансовым инструментам на нашем сайте есть Учебники и монографии, Дипломы и магистерские диссертации

Литература по смежным темам

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. Проблемы бухгалтерского учета, роль бухучета в бизнесе, автоматизация и цифровизация, аудит...
Учебники 80 позиций.
Дипломы и ВКР 45 позиций.
Диссертации 110 позиций.
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ. Управление финансами, бюджетирование, бюджеты всех уровней...
Учебники 30 позиций.
Диссертации кандидатские и докторские 210 позиций.
Дипломы и магистерские диссертации 180 позиций.
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ. Назначение цены на продукцию: методы, особенности, преимущеста и недостатки...
Учебники 15 позиций.
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО. Экономика и организация банковского бизнеса, кредитование, финансовое обслуживание...
Учебники 25 позиций.
Дипломы и ВКР 85 позиций.
Диссертации 15 позиций.
ИНВЕСТИЦИИ. Инвестиционная политика, стартапы, прибыльность инвестирования...
Учебники 45 позиций.
Диссертации кандидатские и доеторские 100 позиций.
Дипломы и магистерские диссертации 40 позиций.
ТАМОЖНЯ. Таможенное право, организация таможенных услуг, электронное декларирование, таможенная логистика...
Учебники 10 позиций.
Дисертации кандидатские и докторские 20 позиций
Дипломы и магистерские дисертации 40 позиций
СТРАХОВАНИЕ. Страховой бизнес, страховые услуги, обязательные виды страхования...
Учебники 8 позиций.
Диссертации кандидатские и докторские 15 позиций.
Дипломы и магистерские диссертации 30 позиций.
НАЛОГИ. Налоговая политика, администрирование налогообложения, налоговые льготы...
Учебники 30 позиций.
Диссертации кандидатские и докторские 110 позиций
Дипломы и магистерские диссертации 35 позиций
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. Мошенничество, рейдерство, взятки и откаты...
Учебники 15 позиций.
Диссертации 70 позиций.

Тематические каталоги литературы по экономике и праву

Тематические каталоги по видам документов: Учебники ДИССЕРТАЦИИ - уникальная коллекция Дипломы и ВКР

Алфавитный каталог библиотеки