Вы на странице
Диссертация по финансовым инструментам
Диссертации -
лучший источник новейших знаний
Основные разделы библиотеки:
Тематические каталоги всей литературы по экономике и праву
Тематические каталоги по видам документов: Учебники Диссертации Дипломы и ВКР
Алфавитный каталог Учебники и монографии
ГЛОССАРИЙ 4 ВВЕДЕНИЕ 7 ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 18 1.1 Задача построения оптимального портфеля ... 18 1.2 Задача оценки риска портфеля 33 1.3 Задача подбора вероятностного распределения . 46 1.4 Выводы по главе 1 .. 52 ГЛАВА 2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И ПОДХОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ 54 2.1 Математическая модель корреляции интервальных временных рядов 54 2.1.1 Формулировка модели и ее предположений 57 2.1.2 Метод оценки параметров модели 60 2.2.2 Метод определения эффективного начального приближения 61 2.2 Методика оценки влияния нарушений предположений модели динамики базовых активов на процесс ее построения и на получаемые с ее помощью целевые показатели портфеля. 63 2.3 Программный комплекс подбора совместного вероятностного распределения 66 2.3.1 Описание разработанного программного комплекса подбора совместного вероятностного распределения 66 2.3.2 Сравнение разработанного комплекса с существующими аналогами 75 2.4 Выводы по главе 2 .. 77 ГЛАВА 3. ТЕСТИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 78 3.1 Результаты тестирования на синтетических данных 78 3.1.1 Тестирование метода оценки параметров модели корреляции интервальных временных рядов 78 3.1.2 Тестирование методики оценки влияния нарушений предположений модели динамики базовых активов на процесс ее построения и на получаемые с ее помощью целевые показатели 81 3.1.3 Тестирование программного комплекса 90 3.2 Результаты апробации на реальных данных.. 93 3.2.1 Модель корреляции интервальных временных рядов 93 3.2.2 Методика оценки влияния нарушений предположений используемой модели на процесс ее построения и на получаемые с ее помощью целевые показатели 95 3.3 Выводы по главе 3 ..ГЛОССАРИЙ 4 ВВЕДЕНИЕ 7 ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 18 1.1 Задача построения оптимального портфеля ... 18 1.2 Задача оценки риска портфеля 33 1.3 Задача подбора вероятностного распределения . 46 1.4 Выводы по главе 1 .. 52 ГЛАВА 2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И ПОДХОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ 54 2.1 Математическая модель корреляции интервальных временных рядов 54 2.1.1 Формулировка модели и ее предположений 57 2.1.2 Метод оценки параметров модели 60 2.2.2 Метод определения эффективного начального приближения 61 2.2 Методика оценки влияния нарушений предположений модели динамики базовых активов на процесс ее построения и на получаемые с ее помощью целевые показатели портфеля. 63 2.3 Программный комплекс подбора совместного вероятностного распределения 66 2.3.1 Описание разработанного программного комплекса подбора совместного вероятностного распределения 66 2.3.2 Сравнение разработанного комплекса с существующими аналогами 75 2.4 Выводы по главе 2 .. 77 ГЛАВА 3. ТЕСТИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 78 3.1 Результаты тестирования на синтетических данных 78 3.1.1 Тестирование метода оценки параметров модели корреляции интервальных временных рядов 78 3.1.2 Тестирование методики оценки влияния нарушений предположений модели динамики базовых активов на процесс ее построения и на получаемые с ее помощью целевые показатели 81 3.1.3 Тестирование программного комплекса 90 3.2 Результаты апробации на реальных данных.. 93 3.2.1 Модель корреляции интервальных временных рядов 93 3.2.2 Методика оценки влияния нарушений предположений используемой модели на процесс ее построения и на получаемые с ее помощью целевые показатели 95 3.3 Выводы по главе 3 101 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 102 3 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 105 ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 113 СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 114 Приложение А. Акт внедрения результатов диссертации в ООО «ЭКО-ТОМСК» (г. Томск) 115 Приложение Б. Акт внедрения результатов диссертации в НИ Томский политехнический университет (г. Томск) 117 Приложение В. Акт внедрения результатов диссертации в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники (г. Томск) 118 Приложение Г. Свидетельство о ГР программы для ЭВМ №2020660959 от 15 сентября 2020 года 119. 101 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 102 3 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 105 ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 113 СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 114 Приложение А. Акт внедрения результатов диссертации в ООО «ЭКО-ТОМСК» (г. Томск) 115 Приложение Б. Акт внедрения результатов диссертации в НИ Томский политехнический университет (г. Томск) 117 Приложение В. Акт внедрения результатов диссертации в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники (г. Томск) 118 Приложение Г. Свидетельство о ГР программы для ЭВМ №2020660959 от 15 сентября 2020 года 119
Вернуться в Каталог диссертаций по финансовым инструментам до 2023 года
Перейти в Каталог диссертаций по финансовым инструментам за 2024 год
Скачать каталог всех диссертаций по финансовым инструментам (за все годы, файл docx)
КРОМЕ ТОГО, по финансовым инструментам на нашем сайте есть Учебники и монографии, Дипломы и магистерские диссертации
>Тематические каталоги литературы по экономике и праву
Тематические каталоги по видам документов: Учебники Диссертации Дипломы и ВКР
25 книг, 40 диссертаций, 70 дипломов и ВКР - за 2000 руб.
st-20@yandex.ru