Вы на странице
Диссертация по финансовым инструментам
Диссертации -
лучший источник новейших знаний
Основные разделы библиотеки:
Тематические каталоги всей литературы по экономике и праву
Тематические каталоги по видам документов: Учебники ДИССЕРТАЦИИ - уникальная коллекция Дипломы и ВКР
Алфавитный каталог Учебники и монографии
Алфавитный каталог Диссертации кандидатские и докторские
ВВЕДЕНИЕ 5 ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОПЦИОННЫХ ПОРТФЕЛЕЙ 16 1.1 Деривативы в системе российского рынка финансовых продуктов 16 1.1.1 Развитие российского рынка деривативов... 16 1.1.2 Спецификация фьючерсных контрактов 24 1.1.3 Спецификация опционных контрактов... 26 1.2 Теоретические и практические основы использования опционных контрактов29 1.2.1 Базовые и сложные опционные стратегии... 29 1.2.2 Основные показатели чувствительности опционов.. 36 1.2.3 Определение и классификация структурированных продуктов 39 1.3 Обзор существующих моделей формирования опционных портфелей.... 41 1.3.1 Статические модели формирования опционных портфелей . 42 1.3.2 Динамические модели формирования опционных портфелей... 45 1.3.3 Меры риска при выборе оптимального опционного портфеля .. 47 1.4 Сценарный подход как инструмент управления риском 49 1.4.1 Сущность и развитие методологии сценарного подхода.. 50 1.4.2 Обзор методов генерации сценариев... 52 Выводы по главе 1 .. 54 ГЛАВА 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ ОПЦИОННЫХ ПОРТФЕЛЕЙ СТРУКТУРИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ 55 2.1 Описание подхода к конструированию структурированных продуктов .. 55 2.2 Динамическая модель управления опционным портфелем .... 58 2.2.1 Постановка задачи.. 58 2.2.2 Метод решения задачи 66 2.2.3 Описание модели поведения цены базового актива. 68 2.2.4 Описание методики построения дерева сценариев... 70 2.3 Статическая модель формирования опционного портфеля 74 2.3.1 Постановка задачи.. 74 2.3.2 Стратегии роста, падения и колебания цены базового актива ... 78 Выводы по главе 2 .. 80 3 ГЛАВА 3. СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ОПЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ СТРУКТУРИРОВАННОГО ПРОДУКТА 82 3.1 Описание системы поддержки принятия решений 82 3.2 Пример работы с разработанным программным продуктом .. 84 3.2.1 Конструирование структурированного продукта . 84 3.2.2 Формирование опционных портфелей согласно динамической и статической моделям.. 87 3.3 Сравнение предложенной СППР с программными продуктами . 92 Выводы по главе 3 .. 93 ГЛАВА 4. ТЕСТИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 95 4.1 Имитационное моделирование процесса управления опционным портфелем согласно динамической модели.. 96 4.1.1 Моделирование процесса управления опционным портфелем с возможностью его переформирования согласно динамической модели .... 96 4.1.2 Моделирование процесса управления опционным портфелем без возможности его переформирования согласно динамической модели 105 Выводы и сравнение полученных результатов ... 110 4.2 Апробация статической модели формирования опционного портфеля структурированного продукта в торговом терминале Quik ... 111 4.2.1 Апробация статической модели формирования опционного портфеля, рассчитанного на падение цены базового актива, в торговом терминале Quik.. 112 4.2.2 Апробация статической модели формирования опционного портфеля, рассчитанного на рост цены базового актива, в торговом терминале Quik... 116 4.2.3 Апробация статической модели формирования опционного портфеля, рассчитанного на колебание цены базового актива, в терминале Quik 118 Выводы и сравнение полученных результатов ... 120 4.3 Апробация динамической модели управления опционным портфелем структурированного продукта в торговом терминале Quik ... 122 4.3.1 Поэтапное рассмотрение формирования опционного портфеля.. 122 Выводы и сравнение результатов формирования шести опционных портфелей в торговом терминале Quik. 126 4.4 Результаты апробации моделей в АО «Газпромбанк» и ООО «БрокерКредитСервис» .... 128 4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 129 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 132 ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 146 ГЛОССАРИЙ 151 СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 153 Приложение А. Акт внедрения результатов диссертации АО «Газпромбанк» 154 Приложение Б. Акт внедрения результатов диссертации ООО «Компания БрокерКредитСервис» (БКС) (Томский филиал) 155 Приложение В. Свидетельство ГР программы для ЭВМ № 2019615189 156 Приложение Г. Свидетельство ГР программы для ЭВМ № 2019615033 157 Приложение Д. Справка о представлении результатов диссертации в ЦЕМИ РАН 158 Приложение Е. Справка о представлении результатов диссертации в ФИЦ ИУ РАН159 Приложение Ж. Три справки о представлении результатов диссертации в МГУ им. Ломоносова 160 Приложение З. Промежуточные результаты формирования пяти опционных портфелей в торговом терминале Quik 163
Вернуться в каталог диссертаций по финансовым инструментам 2023 год
Каталог всех диссертаций по финансовым инструментам (за все годы)
КРОМЕ ТОГО, по финансовым инструментам на нашем сайте есть Учебники и монографии, Дипломы и магистерские диссертации
>Тематические каталоги литературы по экономике и праву
Тематические каталоги по видам документов: Учебники ДИССЕРТАЦИИ - уникальная коллекция Дипломы и ВКР
Основные каталоги библиотеки
Тематические каталоги:
Вся литература по экономике и праву
По видам документов:
* Учебники
* Диссертации - УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
* Дипломы и ВКР
Наша библиотека была разработана в 2008 году по заданию екатеринбургского филиала одного московского института. Через пару лет филиал был ликвидирован. К тому времени на сайте было 1100 электронных книг по экономике и менеджменту.
Нам, нескольким разработчикам, стало жалко накопленный материал, и мы продолжили пополнять сайт на общественных началах. В 2015 году мы зарегистрировали основной домен информ2000.рф (можно проверить на сайте reg.ru).
К настоящему времени на сайте есть книги, дипломы и диссертации. Всего более 9000 документов.